Trading Bot: Obchodování na kryptoburze s podvozkem Cloud Native

Výzva pro naše vývojáře

Trading bot využívá real-time spojení s burzou pomocí naslouchání websocketu z platformy Binance, který přijímá ceny zvoleného měnového páru. To nám poskytuje informace o historickém i aktuálním vývoji libovolného měnového páru, díky čemuž můžeme na vývoj aplikovat určité strategie. Vývoj ceny měnového páru lze sledovat na svíčkovém grafu v různých frekvencích – od jedné minuty až po týdny či měsíce.

Na základě zvolené strategie se bot rozhoduje, kdy má zadat jaký příkaz a jakou transakci má provést (prodej vs. nákup). Strategie je obvykle definována určitými parametry a je možné ji nastavit podle volatility trhu, úrovně podstupovaného rizika i budgetu, se kterým bot operuje. Jakmile zadaný obchod proběhne, bot všechny parametry zaznamená a podle zvolené strategie naplánuje další obchody.

Služba Managed Kafka od Amazonu nabízí nejrychlejší odezvu na trhu, což je zásadní pro každou event-based aplikaci (aplikaci založenou na událostech – v tomto případě na obchodních transakcích). Realizuje frontu, která je mnohem rychlejší než cokoliv jiného. S provozem služby je spojeno minimum starostí – o dostupnost, bezproblémový chod a spolehlivost se stará Amazon.

Všechny operace se logují do nástroje AWS Cloud Watch, který umožňuje odesílání e-mailů nebo SMS (podle důležitosti sděleni) v případě problémů.

Dalším z pilířů našeho bota je objektové úložiště Amazon S3, které slouží k ukládání a získávání libovolného objemu dat z webu. V tomto konkrétním případě jsme úložiště použili k uchovávání rozsáhlých datových sad týkajících se historických cen měnových párů, tržních indikátorů a obchodovaných objemů. V kombinaci se serverless službou AWS Lambda nám toto úložiště umožnilo provádění tzv. backtestů (zpětné testování na základě historických dat, které ověřuje funkčnost a ziskovost zvolené obchodní strategie). Historická data ze služby Amazon S3 jsou zpracována a použita pro backtesting službou Lambda a výsledky se poté uloží zpět do Amazon S3 pro účely kontroly nebo vizualizace.

Náš trading bot je založený na tzv. microservices architektuře. Toto modulární uspořádání využívá na sobě nezávislých mikroservis, které pracují samostatně a plní vždy jednu konkrétní funkci. Pokud dojde k výpadku jedné mikroservisy, neohrozí to nutně funkčnost celého systému – stačí nasadit „zdravou“ instanci a aplikace může pokračovat v činnosti. Microservices architektura nabízí také možnosti škálování instancí podle vytížení – loadbalancery umožňují přidat další instance a vytížení rozložit. Řešení je tak připraveno na budoucnost a na přidání více strategii, uživatelů a runnerů. Za zmínku stojí také lepší zabezpečení díky vzájemné izolaci uživatelských botů, aby se nemohlo stát, že jeden uživatel získá přístup k datům jiného uživatele.

Sdílení komponentů, tříd a dalších prvků mezi jednotlivými částmi systému je velice výhodné z hlediska provozu, ale o něco náročnější z hlediska přípravy. Pro nás to znamenalo věnovat více pozornosti a času instalaci, vytvoření a nasazení, avšak dlouhodobě jsme ušetřili na vývoji a zpřehlednili fungování celého systému. Jelikož náš tým zvládá vývoj back-endu i front-endu (tzv. fullstack vývoj), byl tento postup ideální.